Indicatore Stocastico – 1 Remix

Tra tutti gli indicatori presenti di default sulla Meta Trader, oggi analizziamo l’indicatore Stocastico. Con un remix per inseguire degli indizi sulla forza della valuta.

Ciao Trader! ‘Tappost? Hai fatto i soldi? Nooo? Ma Come?

La Lambo verde? I video su Tik Tok? Le foto motivazionali su Instagram? L’icona del razzo?

Dai, torniamo seri. Lasciamo quella roba ai regazzini e cominciamo a voltarci le maniche per un’analisi di un indicatore molto conosciuto.

L’Indicatore STOCASTICO

L’Indicatore Stocastico – Cos’è?

L’indicatore stocastico è stato sviluppato intorno agli anni ’50 (del millenovecento) da George C. Lane.

Possiamo classificare lo Stocastico come un OSCILLATORE, poiché i suoi valori oscillano tra 0 e 100.

Viene spesso usato come indicatore di MOMENTUM, dove per momentum si intende lo scostamento rispetto ad un valore arbitrario di prezzo.

È abbastanza importante conoscere il momentum, poiché ci dice in che direzione e con quanta forza si sta muovendo un prezzo.

Lo Stoc utilizza come prezzo di riferimento da cui calcolare il proprio valore, il RANGE degli ultimi N periodi.

L’Indicatore Stocastico – Come viene calcolato?

Passiamo alle formule. Abbiamo il nostro prezzo, battuto dalla security in questo momento.

Lo chiamiamo ULTIMO PREZZO.

Identifichiamo un numero arbitrario (di solito si usa 14) per identificare i periodi di analisi (per periodi si intendono le candele, detto un po’ semplicemente).

Usando questi periodi andiamo a cercare il prezzo più alto e il prezzo più basso battuti negli ultimi 14 periodi. Abbiamo quindi un MASSIMO ed un MINIMO.

La percentuale di scostamento “grezza” (spesso chiamata FAST %K) viene calcolata così:

FAST %K=(ULTIMO PREZZO – MINIMO) / (MASSIMO – MINIMO) X 100

Questo darebbe valori anche molto differenti tra di loro, all’interno di una serie storica, per cui viene applicato una media mobile semplice (SMA) a Y periodi, per ottenere il FULL %K o più semplicemente %K

%K = SMA(Y) FAST%K

A ciò, come linea di segnale, viene applicata una seconda media mobile semplice a periodi variabili. Questo valore viene chiamato %D.

%D=SMA(Z)%K

I valori immessi come periodo di analisi, come periodo della prima SMA e della seconda SMA, metteranno in risalto caratteristiche di lungo o di breve termine sulla security applicata.

E sticazzi? Non ce li mettiamo?

Lo so, stava prendendo tutto una piega un po’ seriosa. Perdoname madre por mi vida stocastica.

L’Indicatore Stocastico – Utilizzi canonici

L’indicatore viene usato per identificare fasi di Ipercomprato o ipervenduto, quando i suoi valori superano l’80 (Ipercomprato) o scendono sotto il 20 (ipervenduto), indicandoci possibili punti di inversione del trend.

Andremo quindi SHORT quando lo Stoch sale sopra 80, e LONG quando scende sotto i 20.

Siamo ricchi. ANDIAMO A BERLINO, BEPPE!

No. Col cazzo. Non funziona manco a sparargli.

Davvero, se riesci a farci i soldi poi spiegami come fai perché è un delirio.

Poniamo il caso: Metto in macchina i settaggi di lungo periodo. Uso un Time Frame a 4H e metto lo stocastico con i valori 14,9,9. Valori alti = segnali di lungo termine.

Indicatore stocastico - parametri di input
Va che bellino lo stocastico

Settato, vediamo cosa mi dice il grafico:

Uhm. Blu sono long e rosso sono short. Dipende dagli stop, ma vedo i tre long probabilmente in stop, e i due short probabilmente in profit.

Proviamo a vedere un TF (time frame, abituati a questa abbreviazione perché la uso sempre) inferiore e dei settaggi più veloci (5,3,3)

Controlla quanti profit e quanti loss. Siamo introno a 3 operazioni in profit circa su 10

Ora, con questo non voglio dire che lo Stocastico sia una cacchetta e tutto il mondo dovrebbe usare altro. Probabilmente qualcuno nell’Universo guadagna un sacco di soldi solo con questo indicatore. Magari qualcuno ha trovato io NOUMENO con un indicatore Stocastico a 42 periodi. Io non lo conosco.

Ma non è questo il punto.

NUOTA BENE: TUTTI gli indicatori sono stati inventati quando i computer avevano la stessa capacità di calcolo di un abaco babilonese, per lo più venivano calcolati A MANO sulla carta millimetrata.

Questo era il CHARTING. Non i software. La china e i ribbon della borsa.

Venivano calcolati quasi esclusivamente su Time Frame Daily. Per cui è NORMALE che non funzionino alla perfezione (ammesso che abbiano funzionato alla perfezione in passato)

Il punto è che se io trado le LINEE che vedo, non può funzionare. Perché non afferro il CONCETTO che sta dietro all’indicatore.

Questo significa che se mi ostino a vedere i “segnali” solo come “questa linea ha incrociato il livello 80” non ci cavo nessuna informazione!

Devo pormi queste domande: Come viene calcolato? Questi confronti numerici, che indizi mi danno?

MA sopratutto, se ciò che succede su questo cross è un FALSO SEGNALE? Cioè ho magari un crossover di un livello significativo (80,20) ma questo è il canto del cigno prima di un grosso movimento opposto della singola valuta?

Ecco che entra in gioco:

L’indicatore Stocastico – Woollover Remix

Quando mi sono posto queste domande, mi sono accorto che in tutti i cross esistono due forze: quella della valuta al numeratore e quella della valuta al denominatore.

Chi fa analisi fondamentale scommette proprio su questo: su un generale rafforzamento dell’economia rappresentata da una valuta, contro un’altra.

Non entrerò nel dettaglio perché:

  1. Sono pigro
  2. Non mi interessa
  3. Sono impreparato a riguardo
  4. Sono pigro

Ora, senza scomodare Bloomberg o Money.it per trovare tutte le info, processarle nella nostra testolina e buttare un trade a mercato, ho provato a fare questo ragionamento:

Se in TUTTI i cross dove è presente una valuta, poniamo GBP, questo si sta GENERALMENTE apprezzando, allora può essere foriero di entrate LONG nei cross con GBP al numeratore, e SHORT in quelli con GBP al denominatore.

Se l’ indicatore stocastico mi misura lo scostamento rispetto ad un valore arbitrario, se io al mio nuovo indicatore gli faccio “pesare” tutti i cross che coinvolgono la valuta al numeratore, e faccio fare la stessa cosa per la valuta al denominatore, potrei aver un’analisi della forza “assoluta” di ciascuna valuta.

Lo so

È contorto.

E arzigogolato.

E Forse un po’ macchiavellico.

Però è fico per questo!

Dopo tutte queste peregrinazioni, sono giunto allo:

Indicatore Stocastico Basket Multi Time Frame – Woollover Edition

Indicatore Stocastico Basket Multi Time Frame

Prendiamo in esame GBP/USD

Questo indicatore stocastico mette in relazione gli scostamenti di una valuta analizzando tutti e 7 i cross di cui fa parte, per cui, nell’esempio con GBP, analizzerà il movimento delle valute: “EURGBP”, “GBPAUD”, “GBPCAD”, “GBPCHF”, “GBPJPY”, “GBPNZD”, “GBPUSD”.

Pesando il risultato in base al fatto che GBP sia al numeratore o al denominatore.

Faccio gli stessi calcoli con USD, analizzando il basket composto da: “EURUSD”, “GBPUSD”, “AUDUSD”, “NZDUSD”, “USDCAD”, “USDCHF”, “USDJPY”

Questo mi da due indicazioni:

Se il valore della linea GBP è SOPRA LO ZERO, implica che in generale, in una visione whole basket, GBP sta rafforzandosi, poiché spinge (o tira) il prezzo dalla sua parte.

Se contemporaneamente USD, in tutto il suo basket, si sta indebolendo, allora POTREBBE esserci un’occasione per andare LONG su GBP/USD.

Caso di questa giornata del 14 aprile:

Indicatore Stocastico Basket Multi Currency

Questo mi permette non solo di guardare alla forza di una valuta (che vedrei con l’indicatore stocastico standard) in relazione alla valuta del grafico, ma di essere a conoscenza del movimento GENERALE della valuta in tutti i cross che la compongono.

È un’informazione utile? Maybe yes, maybe no, ma sicuramente mi darà dei dati interessanti per valutare la bontà di un segnale, che magari verrà scartato poiché il Basket Stocastico mi dà segnale contrario.

Ho scritto accuratamente questo indi, inserendo la possibilità di plottare su grafici a 15 Minuti i valori stocastici delle candele dei TF superiori. Insomma, io ci sto studiando molto a fondo, e non escludo di fare versioni dell’indicatore stocastico a basket anche su altri indicatori, come il CCI, l’RSI o altri indicatori di momentum.

Per ora, scritto, debuggato e rilasciato, trovi solo QUESTO:

Questo funziona solo su EURUSD ed è AGGRATISSE (per fare tutti i tuoi test)

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Invece questo è la versione PremiumDeluxeSoloPerTeSoloPerOggiOffertaPoltroneESofà.

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Considerando che faccio tutto questo lavoro AGGRATISSE, non sarebbe male arrotondare con qualche PURCHASE. Ma vedi tu. Non voglio condizionarti. 😀

Naturalmente, questo mio “figlioletto” è entrato a far parte del mio piano di trading e sto testando in demo sia la sua bontà come filtro sia l’eventualità di individuare dei segnali di ingresso attraverso lo zero line cross e i crossover delle linee.

In ambedue le situazioni, mi sta dando da pensare perché mi funzionicchia.

Si studia, si studia sempre! Fallo anche tu.

Naturalmente, puoi utilizzare questo indicatore stocastico “remix” per costruire la tua STRATEGIA DI TRADING INTRADAY

Oh, spero l’articolo sia stato esaustivo, ti abbia dato qualche risposta ma sopratutto una carriola di domande, perché è solo tramite le domande che possiamo crescere.

Study Hard or Die Poor

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